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FXで1億円の資産を ~システムトレードを実践・検証~

トラリピ、シストレ24、エコトレFXで無理なく1億円の資産作りを目指します。実践方法と検証結果を公開中!

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トラリピの理想的なトラップ範囲を考える 

 

M2J(マネースクウェア・ジャパン)のマーケット情報にあるヒストリカルデータを使って、AUD/JPY(豪ドル円)でトラリピする場合の理想的なトラップ範囲を考えてみます。

2005年1月3日から2013年10月18日までの期間におけるAUD/JPYの最高値は107.83円、最安値は55.03円で、高低差は52.80円です。最高値から最安値までの範囲(107.83円から55.03円まで)をトラップ範囲にするのは資金効率が悪くなりますので、最高値近くの値をつけた10%の期間、最安値近くの値をつけた10%の期間はあきらめ、残り80%の期間がヒットする様、トラップ範囲を設定することにします。

この条件を満たすトラップ範囲をヒストリカルデータから探すと、上限が99.57円、下限が75.35円になります。この範囲(99.57円から75.35円まで)では80%の期間(10日のうち8日)しかヒットしませんが、その高低差24.22円(=99.57円-75.35円)は最高値・最安値の高低差52.80円の半分以下ですので、必要な資金が少なくて済みます。その意味で、資金効率がよい設定と言えるでしょう。

もちろん、上記は過去のデータに基づいた検討結果であり、将来が期待通りになるとは限りませんが、一つの目安になるのではないでしょうか。


※現在ダウンロード可能なヒストリカルデータは2007年4月2日以降のデータですが、今回は過去にダウンロードしたデータをマージしたものを使用しました。検討結果を検証したい方は、こちらのExcelファイルをご参照ください。
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category: トラリピ設定の基本

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トラリピ設定の基本6 

 

「どうやって始めたらいいの?」

「トラリピを始めてみたいけど、いきなり資金を投入するのは怖い」「どのように操作するのかよくわからず、不安だ」という方は、M2J(マネースクウェア・ジャパン)トラリピFXバーチャルで“練習”してみてはいかがでしょうか。トラリピFXバーチャルはその名のとおり「バーチャル」ですので、失敗してもリアル(本物)のお金を失うことはありません。通貨ペア、トラップ範囲、トラップ値幅、取引金額、利益金額を変えてみて、パフォーマンス(運用成績)をご自分の目で確かめてみてください。トレード画面は実際の画面に近い作りになっており、わかり易い操作ガイドが用意されていますので、操作方法もマスターすることができます。

よく作戦を練り、十分な訓練を行ってから実戦に出れば、勝利する確率が高くなります。皆さまの武運と長久をお祈り申しあげます。

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トラリピ設定の基本5 

 

「トラップ範囲を外れたら?」

トラリピを始めた後でいちばん困るのが、トラップ範囲を外れたときの対応です。買い(売り)トラでトラップ範囲を上(下)に抜けたときには危険はありませんが、下(上)に抜けたときには素早い対応が必要になることもあります。対応が遅れてロスカットされない様、どのような対応を取るのかを事前によく考えておくとよいでしょう。買いトラの場合を例に、トラップ範囲を外れたときの対応例を示します。

買いトラでトラップ範囲を上に抜けたとき
買いトラでトラップ範囲を上に抜けたときはポジションがなくなってしまい、相場の動きを眺めているだけになってしまいます。この場合の対応としては、以下の2つが考えられます。
  • 相場がまだ上がると考えるなら、トラップ範囲を上にずらします。例えばトラップ範囲が85~95円のとき、上に2円ずらして87~97円にします。ロスカット金額が上昇してもよい(リスクを許容できる)と考えるなら、85~97円にトラップ範囲を広げるという選択肢もあります。
  • 相場は今がピークだと考えるなら、相場が下がってトラップ範囲に戻るのを待ちます。
ポジションがなくなったときこそ、これまでのトラリピ設定を見直すよいチャンスです。通貨ペア、トラップ範囲、トラップ値幅、取引金額、利益金額について、もう一度検討し直してはいかがでしょうか。

買いトラでトラップ範囲を下に抜けたとき
買いトラでトラップ範囲を下に抜けたときには全ての仕掛けがヒットしていますので、最大ポジションを持つことになります。この場合の対応としては、以下の2つが考えられます。
  • 相場がまだ下がり、ロスカット金額を下回る恐れがあると考えるなら、資金を追加するか、一部のポジションを決済してポジションを減らします。
  • 相場はすでに底を打ったと考えるなら、相場が上がってトラップ範囲に戻るのを待ちます。ロスカット金額が上昇してもよい(リスクを許容できる)と考えるなら、トラップ範囲の下に少額の買いトラップを仕掛けるという選択肢もあります。
リーマンショックのときのように相場が急落し、今からポジションを減らしてもロスカット金額はあまり上昇しないし、資金の追加も間に合わないという場合は、あくまで緊急避難的な対応ですが、すでに持っているポジションと同量のポジションを売り建てて両建てにすれば、評価損をくい止めることができます。

「トラリピ設定の基本6」へ続きます。

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トラリピ設定の基本4 

 

「クロス円か、ドル・ストレートか?」

通貨ペアのうち、米ドル以外の通貨と日本円のペアを「クロス円」、ペアの片方が米ドルである通貨ペアを「ドル・ストレート」と呼びます。クロス円の売買は米ドルを介していますので、ドル・ストレートに比べて値動きが複雑だと言われています。そのため、裁量トレードにはクロス円よりドル・ストレートの方が向いている様です。トラリピの場合は値動きが複雑か単純かは関係ありませんので、トラリピ初心者の方は、含み益、含み損が計算し易いクロス円か、ドル・ストレートなら米ドル円で仕掛けてはいかがでしょうか。

ちなみに、M2J(マネースクウェア・ジャパン)で取引可能な通貨ペアは、以下のように分類されます。
 クロス円
   EUR/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY, GBP/JPY,
   HKD/JPY, ZAR/JPY
 ドル・ストレート
   USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD


「買いトラか、売りトラか?」

クロス円、または米ドル円でトラリピを仕掛ける場合、長期的には円安になると考えているなら買いトラを、逆に、円高になると考えているなら売りトラを選ぶのが合理的です。売りから入ることに慣れていない方は、買いトラの方が理解し易いかもしれません。


「ストップロスを設定するか、しないか?」

ストップロスを設定するのは、ロスカットされない様、トラップ範囲を外れたときに全てのポジションを決済して仕切り直すためです。買いトラの場合はトラップ範囲より下に、売りトラの場合はトラップ範囲より上に、ストップロスを設定します。人それぞれ考えが異なると思いますが、私はストップロスを設定していません。そのため、ロスカットされない様にロスカット金額を低く、またトラップ範囲を外れない様にトラップ範囲を広めにしています。

トラリピの仕掛け方として、ストップロスを設定するのは下記1のケース、ストップロスを設定しないのは下記2のケースと考えてよいでしょう。

1. ロスカット金額が高い(ハイリスク、ハイリターン)
  トラップ範囲、トラップ値幅は狭く、取引金額は多い
2. ロスカット金額が低い(ローリスク、ローリターン)
  トラップ範囲、トラップ値幅は広く、取引金額は少ない

「トラリピ設定の基本5」へ続きます。

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トラリピ設定の基本3 

 

「トラップ値幅、取引金額、利益金額の決め方は?」

トラップ値幅と取引金額
トラップ値幅(トラップ間隔)と取引金額は、資金量で決まります。トラップ値幅を狭めるほど決済回数は増えると予想できますが、トラップ値幅を狭めればトラップ本数が増え、その結果、必要証拠金も増えて、ロスカット金額が上がってしまいます(ロスカットされ易くなります)。同様に、取引金額を増やすほど売買利益は増えますが、必要証拠金も増えて、ロスカット金額が上がってしまいます。

あるトラップ値幅、ある取引金額でのロスカット金額がいくらになるかは、M2J(マネースクウェア・ジャパン)の「らくトラ運用試算表」を使えば、簡単に確認することができます。らくトラ運用試算表は、M2Jのマイページからアクセスします。
  マイページトップ⇒トラリピ⇒らくトラ運用試算表

らくトラ運用試算表では、トラップ値幅の代わりにトラップ本数(レンジ内に仕掛ける本数)を入力します。自分の想定するトラップ範囲、トラップ値幅が何本のトラップ本数に該当するのかを求めるため、下表のような取得価格、決済価格の一覧表を作成してみてください。(下表はトラップ範囲が92.00~97.50円、トラップ値幅が0.50円、取引金額が2,000円、利益金額が1,000円のケースです)
    取得価格 決済価格 取引金額
 #1 92.00円 92.50円 2,000円
 #2 92.50円 93.00円 2,000円
 #3 93.00円 93.50円 2,000円
 #4 93.50円 94.00円 2,000円
 #5 94.00円 94.50円 2,000円
 #6 94.50円 95.00円 2,000円
 #7 95.00円 95.50円 2,000円
 #8 95.50円 96.00円 2,000円
 #9 96.00円 96.50円 2,000円
 #10 96.50円 97.00円 2,000円
 #11 97.00円 97.50円 2,000円
 #12 97.50円 98.00円 2,000円

ロスカット金額は、ご自身の「リスク許容度」と相談して決めるべきです。買いトラで「史上最安値まで下がったらどうしよう?」と心配な人は、ロスカット金額が史上最安値より低くなるようにするとよいでしょう。リスク(ロスカット金額)を上げればリターン(売買利益)も増えますが、あまりリスクを上げ過ぎるとロスカットされてしまい、資金の大半を失ってしまいます。ロスカット金額が高過ぎると感じたら、トラップ値幅を広げる(トラップ本数を減らす)か、取引金額を減らしてみてください。

利益金額
利益金額を大きくすれば売買利益は増えますが、利益金額を大きくし過ぎると、総推移(レートの上下動)を有効活用できなくなります。買い(売り)トラで値が上がって(下がって)ポジションが決済された後、一旦値が下がって(上がって)もう一度ポジションを持てるくらいの利益金額を設定するのがよいと考えます。この点から、私は1日の平均高低差を目安に利益金額を決めています。AUD/JPY(豪ドル円)の1日の平均高低差は、以下のとおりです。(2013/2/16時点)
 直近6ヶ月 0.81円
 直近3ヶ月 0.89円
 直近1ヶ月 1.15円

※利益金額については「大きい方が売買利益が増える」とのデータもある様です。M2Jの「トラリピ・ランキング」が3月中にリリースされる予定ですので、これを使ってバックテストを行えば、利益金額を最適化できると考えています。

「トラリピ設定の基本4」へ続きます。
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